통계적 차익거래는 움직임이 유사한 둘 이상의 자산에서 괴리가 발생하면 매수 및 매도를 통해 차익을 얻는 계량 투자 전략이다. 예를 들어 금광 채굴 회사의 주가는 금 가격과 상관성이 높을 테니, 금 가격만큼 충분히 주가가 오르지 않으면 매수하고 기다렸다가 적정 수준까지 주가가 따라잡았을 때 청산하는 식이다.그러나 금과 금 채굴회사처럼 이미 잘 알려진 유사 자산에서 알파를 기대하긴 어렵고, 시장에서 잘 알려지지 않은 자산 쌍을 통계적으로 발굴해내야 한다. 보편적인 방법으로 K-means clustering 같은 거리 기반 비지도학습 알고리즘을 사용할 수 있다.먼저 나스닥에 상장한 100개 자산에서 유사한 군집들을 묶고, 각 군집 내에서 상관계수가 가장 높은 쌍에 대해 차익거래 백테스팅을 수행해보자.1. 데이..
